2009-07-31
Het hedgen van valutarisico
Publication
Publication
In dit onderzoek wordt de correlatie tussen een aandelenkoers en een wisselkoers voorspeld met drie modellen: DCC, Scalar BEKK en MA63. Met behulp van deze correlatieschattingen wordt een optimale hedgeratio bepaald en aan de hand van de bijbehorende utility wordt het best presterende model gekozen.
| Additional Metadata | |
|---|---|
| Kole, E. | |
| hdl.handle.net/2105/5590 | |
| Econometrie | |
| Organisation | Erasmus School of Economics |
|
Mooren, H.P.H.B. (2009, July 31). Het hedgen van valutarisico. Econometrie. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/5590
|
|
