Realized Asymmetric Augmented Real-Time GARCH: Een gecombineerd model voor returns en realized measures van volatiliteit met een asymmetrisch proces voor de volatiliteit van de volatiliteit

Additional Metadata
Keywords	Real-Time GARCH; Realized GARCH; volatiliteit voorspellingen; volatiliteit van volatiliteit
Thesis Advisor	Lange, R.
Persistent URL	hdl.handle.net/2105/60117
Series	Econometrie
Organisation	Erasmus School of Economics
Citation APA Style AAA Style APA Style Cell Style Chicago Style Harvard Style IEEE Style MLA Style Nature Style Vancouver Style American-Institute-of-Physics Style Council-of-Science-Editors Style BibTex Format Endnote Format RIS Format CSL Format DOIs only Format	Dekker, P.S. (2021, November 4). Realized Asymmetric Augmented Real-Time GARCH: Een gecombineerd model voor returns en realized measures van volatiliteit met een asymmetrisch proces voor de volatiliteit van de volatiliteit. Econometrie. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/60117

Publication